Backtesting Trading Strategier Bok

Back-testing dine handelsideer En av de mest nyttige tingene du kan gjøre i analysevinduet, er å teste teststrategien din på historiske data. Dette kan gi deg verdifull innsikt i styrker og svake punkter i systemet ditt før du investerer ekte penger. Denne enkle AmiBroker-funksjonen kan spare mye penger for deg. Skrive dine handelsregler Først må du ha objektive (eller mekaniske) regler for å gå inn og ut av markedet. Dette trinnet er grunnlaget for strategien din, og du må tenke på det selv, siden systemet må samsvare med risikotoleransen, porteføljestørrelsen, pengenehåndteringsteknikker og mange andre individuelle faktorer. Når du har egne regler for handel, bør du skrive dem som kjøp og salg av regler i AmiBroker Formula Lanugage (pluss kort og omslag hvis du vil teste også kort handel). I dette kapittelet vurderer vi veldig grunnleggende glidende gjennombruddssystem. Systemet vil kjøpe aksjekontrakter når nærprisen stiger over 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og vil selge stockscontracts når nær pris faller under 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan beregnes i AFL ved hjelp av den innebygde funksjonen EMA. Alt du trenger å gjøre er å spesifisere inngangsarrangementet og gjennomsnittsperioden, slik at det 45-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet av sluttkursene kan oppnås med følgende erklæring: Den nære identifiseringen refererer til innebygd array-holdings sluttkurs for nåværende analysert symbol . For å teste om den nærtliggende prisen krysser over eksponentielt glidende gjennomsnitt, bruker vi innebygd kryssfunksjon: Kjøp kryss (Lukk, ema (Lukk, 45)) Ovennevnte setning definerer en buy trading regel. Det gir quot1quot eller quottruequot når nær pris krysser over ema (lukk, 45). Da kan vi skrive selgeregelen som vil gi quot1quot når motsatt situasjon skjer - Lukk priskryss under ema (nær 45): selg kors (ema (lukk, 45), lukk) Vær oppmerksom på at vi bruker samme kryssfunksjon, men den motsatte rekkefølgen av argumenter. Så komplett formel for lange handler ser slik ut: kjøp kryss (lukk, ema (lukk 45)) selg kryss (ema (lukk 45), lukk) MERK: For å opprette ny formel vennligst åpne Formula Editor ved hjelp av Analysis-gtFormula Editor meny, skriv inn formelen og velg Verktøy-gtSend til analyse-menyen i Formula Editor. For å back-test systemet, klikk bare på Back test-knappen i vinduet Automatisk analyse. Pass på at du har skrevet inn formelen som inneholder minst kjøp og salg av handelsregler (som vist ovenfor). Når formelen er riktig begynner AmiBroker å analysere symbolene dine i henhold til handelsreglene dine, og genererer en liste over simulerte bransjer. Hele prosessen er veldig rask - du kan prøve å teste tusenvis av symboler på noen minutter. Fremdriftsvinduet viser deg beregnet sluttidspunkt. Hvis du vil stoppe prosessen, kan du bare klikke på Avbryt-knappen i fremdriftsvinduet. Når prosessen er ferdig, vises listen over simulerte handler nederst i automatiske analysevinduet. (Resultatpanelet). Du kan undersøke når kjøp og salg signaler skjedde bare ved å dobbeltklikke på handelen i resultatruten. Dette gir deg rå eller ufiltrerte signaler for hver bar når kjøps - og salgsbetingelsene er oppfylt. Hvis du vil se bare single trade-piler (åpning og lukking for øyeblikket valgt handel), bør du dobbeltklikke på linjen mens du holder SHIFT-tasten nede. Alternativt kan du velge hvilken type skjerm ved å velge passende element fra hurtigmenyen som vises når du klikker på resultatruten med høyre museknapp. I tillegg til resultatlisten kan du få svært detaljert statistikk over ytelsen til systemet ditt ved å klikke på Rapporter-knappen. For å finne ut mer om rapportstatistikk, sjekk ut rapportvindubeskrivelsen. Endre testinnstillingene for tilbakestilling Tilbakeprøvningsmotoren i AmiBroker bruker noen forhåndsdefinerte verdier for å utføre oppgaven, inkludert porteføljestørrelsen, periodiciteten (daglig hver måned), provisjonsbeløp, rentesats, maksimal tap og fortjeneste målstopp, type handler, prisfelt og så på. Alle disse innstillingene kan endres av brukeren ved hjelp av innstillingsvinduet. Når du har endret innstillinger, vær så snill å husk å kjøre testen på nytt hvis du vil at resultatene skal synkroniseres med innstillingene. For eksempel, for å tilbakestille testen på ukentlige barer i stedet for daglig bare klikk på Innstillinger-knappen, velg Weekly from Periodicity combo-boksen og klikk OK. Kjør deretter analysen din ved å klikke på Tilbake test. Reserverte variabelnavn Følgende tabell viser navnene på reservert variabler som brukes av Automatic Analyzer. Betydningen og eksemplene på bruk av dem er gitt senere i dette kapittelet. Tillater kontroll dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handelen (se forklaringer nedenfor) Automatisk analyse (ny i 3.9) Hittil har vi diskutert ganske enkel bruk av back testeren. AmiBroker støtter imidlertid mye mer sofistikerte metoder og konsepter som vil bli diskutert senere i dette kapittelet. Vær oppmerksom på at nybegynneren først skal spille litt med de enklere emnene som er beskrevet ovenfor, før du fortsetter. Så når du er klar, ta en titt på følgende nylig introduserte funksjoner i back-testeren: a) AFL-scripting-vert for avanserte formelskribenter b) forbedret støtte for korte handler c) måten å kontrollere ordreutføringsprisen fra script d) ulike typer stopp i back tester e) plassering størrelse f) runde størrelse og tick størrelse g) margin konto h) backtesting futures AFL scripting vert er et avansert tema som er dekket i et eget dokument tilgjengelig her og jeg vil ikke diskutere det i dette dokumentet. Resterende funksjoner er mye lettere å forstå. I tidligere versjoner av AmiBroker, kan du bare simulere stopp-og-omvendt strategi hvis du ønsker å back-test system med både lange og korte handler. Når lang stilling ble stengt, ble en ny kort posisjon åpnet umiddelbart. Det var fordi kjøp og salg av reserverte variabler ble brukt til begge typer bransjer. Nå (med versjon 3.59 eller høyere) finnes det separate reservert variabler for å åpne og lukke lange og korte handler: buy - quottruequot eller 1 verdi åpner lang handel selge - quottruequot eller 1 verdi lukker lang handel kort - quottruequot eller 1 verdi åpner korthandel - quottruequot eller 1 verdi lukker kort handel Som for å back-test kort handler må du tilordne korte og dekke variabler. Hvis du bruker stop-and-reverse-system (alltid på markedet), tilordner du bare å selge til kort og kjøpe for å dekke kortsalgsdekkekjøp. Dette simulerer måten pre-3.59-versjoner fungerte. Men nå gjør AmiBroker deg til å ha separate handelsregler for å gå lenge og for å gå kort som vist i dette enkle eksempelet: lange handler inngangs - og utgangsregler: kjøp kryss (cci (), 100) selger kryss (100, cci ()) kort Handler inngang og utgang regler: kort kors (-100, cci ()) cover cross (cci (), -100) Merk at i dette eksempelet hvis CCI er mellom -100 og 100 er du ute av markedet. Kontroller handelspris AmiBroker tilbyr nå 4 nye reservert variabler for å spesifisere prisen som kjøpes, selges, kort - og omslagsordrer utføres. Disse arrays har følgende navn: buyprice, salgspris, shortprice og coverprice. Hovedverdien av disse variablene er å kontrollere handelsprisen: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) på mandag, kjøp på høyt, ellers kjøp på tett, så du kan skrive følgende for å simulere ekte stoppordrer: BuyStop. Formelen for buy stop level SellStop. formelen for salgsstoppnivå hvis kjøpsordren stiger over buystopnivået (highgtbuystop) når som helst når kjøpesummen går over (ved kjøpstopp eller lavt avhengig av hvilket som er høyere) Kjøp kryss (High, BuyStop) hvis det er noen ganger under dagskursene under salgsprisnivået (selgstopp, selgstopp) KjøpPris max (BuyStop, Low) sørg for at kjøpesummen ikke mindre enn Low SellPrice min (SellStop, High) sørg for salgspris ikke høyere enn høy Vær oppmerksom på at AmiBroker forhåndsinnstiller salgspris, salgspris, shortprice og coverprice array variabler med verdiene som er definert i vinduet System Test Settings (vist nedenfor), slik at du ikke trenger å definere dem i formelen din. Hvis du ikke definerer dem, fungerer AmiBroker som i de gamle versjonene. Under tilbakest testing vil AmiBroker sjekke om verdiene du tilordnet til salgspris, salgspris, shortprice, coverprice passer inn i høyt lavt utvalg av gitt bar. Hvis ikke, vil AmiBroker justere den til høy pris (hvis prisverdien er høyere enn høy) eller til lav pris (hvis prisverdien er lavere enn lav) Resultatmål stopper Som du kan se i bildet ovenfor, er nye innstillinger for Resultatmål stopper er tilgjengelige i vinduet System Test Settings. Resultatmål stopper utføres når høyprisen for en gitt dag overstiger stoppnivået som kan gis som prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Som standard blir stoppene utført til pris du definerer som salgspris array (for lange handler) eller dekning pris array (for korte handler). Denne oppførselen kan endres ved å bruke quotExit ved stopquot-funksjonen. quotExit ved stopquot-funksjonen Hvis du markerer quotExit ved stopquot-boksen i innstillingene, stopper vil bli utført på eksakt stoppnivå, dvs. hvis du definerer resultatmål stopper på 10 ditt stopp og kjøpesummen var 50 stoppordre vil bli utført på 55 selv om Din salgsprismatrise inneholder forskjellig verdi (for eksempel sluttkurs på 56). Maksimal tap stopper arbeid på lignende måte - de utføres når lavprisen for en gitt dag faller under stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Denne typen stopp brukes til å beskytte fortjeneste som det sporer handelen din, slik at hver gang en posisjonverdi når en ny høy, er det stoppende stoppet plassert på et høyere nivå. Når fortjenesten faller under det bakre stoppnivået, er stillingen lukket. Denne mekanismen er illustrert på bildet nedenfor (10 tilbakestillingsstopp er vist): En prøve på lav nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL: Kjøp kryss (MACD (), Signal ()) for (i 0 I lt BarCount i) if (priceatbuy 0 Kjøp i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Selg jeg 1 SelgPris i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 annet Selg jeg 0 Dette er en ny funksjon i versjon 3.9. Posisjonsstørrelsen i backtester er implementert ved hjelp av ny reservert variabel PosisjonSize ltsize arraygt Nå kan du styre dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handelspositive nummer definere (dollar) beløp som er investert i handelen for eksempel: PositionSize 1000 invest 1000 i hver handel negativt tall -100 ..- 1 definere prosentandel: -100 gir 100 av nåværende porteføljestørrelse, -33 gir 33 av tilgjengelig egenkapital for eksempel: PositionSize -50 investerer bare bare halvparten av det nåværende egenkapitaldimensjonale eksempelet: PositionSize - 100 RSI () som RSI varierer fra 0..100 dette vil resultere i posisjon avhengig av RSI-verdier - g lave verdier av RSI vil resultere i høyere prosent investert Hvis mindre enn 100 av tilgjengelige kontanter er investert, tjener det gjenværende beløpet renter som definert i innstillingene. Det finnes også en ny avkrysningsboks i AA-innstillingsvinduet: quotAllow posisjonsstørrelseskrympekvot - dette styrer hvordan backtester håndterer situasjonen når den valgte posisjonsstørrelsen (via Posisjonsstørrelse) overstiger tilgjengelig kontanter: Når dette flagget er merket, blir posisjonen angitt med størrelse skinket til tilgjengelig kontanter hvis den ikke er merket, ikke posisjonen er oppgitt. For å se aktuelle stillingsstørrelser, bruk en ny rapportmodus i AA-innstillingsvinduet: quotTrade-liste med priser og pos. sizequot Til slutt, her er et eksempel på Tharps ATR-baserte posisjonstørrelsesteknikk kodet i AFL: Kjøp ltyour buy formula heregt Selg 0 selger bare etter stopp TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 VIKTIG: Sett den også i Innstillinger: Innledende Egenkapitalrisiko 0,01KapitalposisjonSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, TrailStopAmount, 1) Teknikken kan oppsummeres som følger: Den totale egenkapitalen per symbol er 100.000, vi setter risikonivået til 1 av den totale egenkapitalen. Risikoenivået er definert som følger: Hvis et tilbakestilt stopp på en 50 aksje er på, si 45 (verdien av to ATRer mot stillingen), er 5 tapet fordelt på 1000 risikoen for å gi 200 aksjer til å kjøpe. Så er risikoen for tap 1000, men allokeringsrisikoen er 200 aksjer x 50 aksjer eller 10 000. Så tildeler vi 10 av egenkapitalen til kjøpet, men risikerer bare 1000. (Redigert utdrag fra AmiBroker mailinglisten) Rund masse størrelse og tick størrelse Ulike instrumenter handles med ulike quottrading unitsquot eller quotblocksquot. For eksempel kan du kjøpe brøkdel av enheter i fond, men du kan ikke kjøpe brøkdel av antall aksjer. Noen ganger må du kjøpe i 10s eller 100s mye. AmiBroker lar deg nå spesifisere blokkstørrelsen på global og per-symbol nivå. Du kan definere per-symbol runde størrelsesstørrelse på Symbol-gtInformation-siden (bilde 3). Verdien på null betyr at symbolet ikke har noen spesiell runde masse størrelse og vil bruke quotDefault round lot sizequot (global setting) fra siden Automatisk analyseinnstillinger (bilde 1). Hvis standardstørrelsen er satt til null betyr det at brøkdel antall aksjekontrakter er tillatt. Du kan også kontrollere runde størrelsesstørrelse direkte fra AFL-formelen din ved hjelp av RoundLotSize reservert variabel, for eksempel: Denne innstillingen styrer minimumsprisbevegelsen for gitt symbol. Du kan definere den på global og per-symbol nivå. Som med rund masseformat, kan du definere per-symbol-tikkestørrelse på Symbol-gtInformation-siden (bilde 3). Verdien på null instruerer AmiBroker til å bruke quotdefault tick sizequot definert på Innstillinger-siden (bilde 1) i Automatic Analysis-vinduet. Hvis standard tick-størrelse også er satt til null betyr det at det ikke er noen minimumsprisbevegelse. Du kan angi og hente kryssstørrelsen også fra AFL-formelen ved å bruke TickSize reservert variabel, for eksempel: Merk at innstillingen for kryssstørrelse påvirker KUN trader forlatt av innebygde stopp og ordet ApplyStop (). Backtesteren forutsetter at prisdataene følger tikkestørrelseskrav, og det endrer ikke prisrapporter levert av brukeren. Så spesifiserer tick-størrelse bare fornuftig hvis du bruker innebygde stopp, slik at utgangspunkter genereres på kvoterte prisnivåer i stedet for beregnet. For eksempel i Japan - du kan ikke ha fraksjonelle deler av yen, slik at du bør definere global ticksize til 1, så innebygd stopper avslutningshandler på heltallnivåer. Innstillingen for kontormargin definerer prosentmarginalkravet for hele kontoen. Standardverdien av Kontobutikk er 100. Dette betyr at du må gi 100 midler for å komme inn i handelen, og slik fungerer backtester i tidligere versjoner. Men nå kan du simulere en marginal konto. Når du kjøper på margin, låner du bare penger fra megleren til å kjøpe aksjer. Med gjeldende regler kan du sette opp 50 av kjøpesummen på aksjen du ønsker å kjøpe og låne den andre halvdelen fra megleren. For å simulere dette oppgir du bare 50 i feltet Kontantmargin (se bilde 1). Hvis din egenkapital er satt til 10000 vil din kjøpekraft være 20000, og du vil kunne legge inn større posisjoner. Vær oppmerksom på at denne innstillingen angir marginen for hele kontoen og det er IKKE relatert til futures trading i det hele tatt. Med andre ord kan du handle aksjer på marginkonto. quotReverse inngangssignal tvinger exitquot-boksen til Backtester-innstillingene. Når det er PÅ (standardinnstillingen) - backtester fungerer som i tidligere versjoner og lukker allerede åpen posisjon hvis nytt inngangssignal i omvendt retning oppstår. Hvis denne bryteren er AV - selv om omvendt signal oppstår, opprettholder backtester nåværende åpen handel og lukker ikke positon før det går til vanlig utgang (salg eller omslag) signal. Med andre ord når denne bryteren er OFF backtester ignorerer korte signaler under lange handler og ignorerer kjøpssignaler under korte handler. quotAllow samme barutgang (single bar trade) alternativ til Innstillinger Når det er PÅ (standardinnstillingene) - inngang og utgang i samme bar er tillatt (som i tidligere versjoner) hvis den er AV - Avslutt kan skje fra Bare den neste linjen (dette gjelder for vanlige signaler, det er en egen innstilling for ApplyStop-genererte utganger). Bytte den til OFF gjør det mulig å reprodusere oppførselen til MS backtester som ikke klarer å håndtere samme dagutganger. quotActivate stopper immediatelyquotThis setting løser problemet med testing systemer som inngår bransjer på markedet åpent. I versjoner før 4,09 backtester antok at du var å inngå handler på markedet nær, så innebygde stopp ble aktivert fra neste dag. Problemet var når du faktisk definerte åpen pris som handelens inngangspris - da samme prisendringer i samme dag ikke utløste stoppene. Det var noen publiserte løsninger basert på AFL-kode, men nå trenger du ikke bruke dem. Bare hvis du handler på åpen, bør du markere quotActivate stops immediatelyquot (bilde 1). Du kan spørre hvorfor ikke bare sjekke buyprice eller shortprice array hvis den er lik åpen pris. Unfortunatelly dette vil ikke fungere. Hvorfor Bare fordi det er doji dager når åpen pris er like nær og da vil backtester aldri vite om handel ble inngått på markedet åpen eller nær. Så vi trenger virkelig en egen innstilling. QUOTE QuickAFLquotQuickAFL (tm) er en funksjon som tillater raskere AFL-beregning under visse forhold. I utgangspunktet (siden 2003) var den bare tilgjengelig for indikatorer, fra versjon 5.14 er den også tilgjengelig i automatisk analyse. I utgangspunktet var ideen å tillate raskere diagramrapportering ved å beregne AFL-formel bare for den delen som er synlig på diagrammet. På samme måte kan automatisk analysevindu bruke delsett av tilgjengelige anførselstegn for å beregne AFL, hvis valgt 8220range8221 parameter er mindre enn 8220All siteringskvot. Detaljert forklaring på hvordan QuickAFL fungerer, og hvordan du kontrollerer det, er gitt i denne Knowledge Base-artikkelen: amibrokerkb20080703quickafl Merk at dette alternativet ikke bare fungerer i backtesteren, men også i optimaliseringer, utforskninger og skanninger. Backtesting og Trade Systems Build it. Test det. Handel det. CQGs toppmoderne backtesting - og handelssystemverktøy gir deg kontroll over strategiene dine. Utvikle og optimalisere systemet og signalene ved å modellere mot år med tilgjengelige historiske data. Når det er klart, handler det automatisk gjennom CQGs AutoTrader. Legg til handelssystempakken til CQG IC Test ideene dine før du risikerer pengene dine. Vår handelssystempakke tillater kundene å analysere tidligere tradingaktivitet og bygge strategier basert på den aktiviteten. Dra nytte av våre funksjoner for å finjustere inn - og utgangspunkter og teste brukerdefinerte parameterverdier. Dra nytte av våre mange backtesting ressurser ved å undersøke handelsaktivitet basert på etableringen av lange eller korte handler, en rekke inngangs - og utgangssignaler, og provisjonene som handelsmannen må betale. Evaluere inngangssignaler Bruke dine favorittbetingelser Med Signal Evaluator kan du analysere effektivitet over en bestemt tidsperiode ved å bruke dine egne spesifikke kjøps - og salgssignaler. Din analyse kan brukes på både porteføljer og individuelle varer. Optimaliser systemparametrene Optimaliser arbeidsflyten din ved hjelp av Trade System Optimizer, et verdifullt handelsverktøy som tester resultatene av handelssystemer som kjører forskjellige innstillinger og kombinasjonen av parametere som inngår i handelssignaler. Handel automatisk ditt handelssystem Nå som du har ditt handelssystem, har CQG automatisk handel med det. CQG AutoTrader er en proprietær handelsutførelsesmotor som gjør det mulig for kunder å samtidig utføre mange systemer samtidig med like presisjon og disiplin. I sin tur gir det forhandlere større kapasitet og nøyaktighet i systemhandelen versus manuell utførelse. Produktet støtter ulike bestilletyper og tillater at kundene konfigurerer kjøringsparametere relatert til pris, størrelse og tidspunkt for ordre. For maksimal gjennomsiktighet er CQG AutoTrader integrert med ulike posisjonskontrollmoduler, for eksempel vinduet Ordre og posisjoner og ATS-studien (Automated Trading System), hvor kundene kan overvåke handelssignaler og posisjoner på diagrammer og handelsgrensesnitt. CQG AutoTrader kan brukes i live eller demo trading modes. Demo CQG AutoTrader med en gratis prøveversjon av CQG IC Backtesting Videoer Kraftig Automation CQG Product Specialist Doug Janson skisserer CQG ICs automatiseringsfunksjoner. Lær hvordan du definerer formler, testformler ved å bruke Entry Signal Evaluator, og opprett et handelssystem. Se nå Intelligent Backtesting CQG Product Specialist Jim Stavros demonstrerer effektiviteten av å bruke våre backtesting og handelssystem verktøy. Se nå Sammenlign produkter 2-ukers gratis prøveversjon Kontakt oss Sammenlign produkter 2 ukers gratis prøveversjon Kontakt oss Her er jeg hjemme hos noen av mine favoritt handels - og investeringsbøker Hei. Mitt navn er Jackie Ann Patterson og I8217m en aksjehandler, datamaskin geek, forfatter av tre bøker, redaktør av BackTesting Blog og BackTesting Report, og en registrert investeringsrådgiverrepresentant. Dette er min historie om hvordan backtesting hjalp meg med å overvinne tap og fortjeneste i aksjemarkedet. Min interesse for datamaskiner går tilbake til 5. klasse. Den fascineringen drev meg gjennom ingeniørskolen, der jeg programmerte i bokstavelig talt et dusin språk før oppgradering. Fra skole til profesjonell programvareutvikling, deretter ledelse deretter markedsføring, avvikling organiserer tekniske seminarer for et stort programvare selskap i Silicon Valley. Tenker at livet er for verdifullt å begrense til et kontor. Selv en fin privat direktør8217s kontor med utsikt over parken, dro jeg for å finne min egen vei. Etter et år banket jeg grunnlag for Own Mountain Trading Company for å hjelpe andre å trives i markedene. I8217d utviklet seg ganske lidenskapelig for å investere og aksjehandel. begynner med mitt første kjøp i 1995. I løpet av årene, og spesielt i månedene som ledet opp til mitt bud på frihet, gjorde I8217d ganske bra i markeder. Selvfølgelig, det øyeblikket jeg forlot bedriftsjobben min og ble en fulltidshandler, gikk min voksende egenkapitalkurve straks sydover. For en opprivende opplevelse viet jeg nesten hele tiden til å lære min handel, lese alt jeg kunne om markedene, ta ulike klasser, eksperimentere med forskjellige stiler og plukke opp de nødvendige verktøyene, for eksempel backtesting. Heldigvis har jeg risikokontroll for å holde meg i live lenge nok til å lære hva jeg trengte å forbedre. Etterpå ser jeg at jeg hadde to vanskelige leksjoner å lære. En er at tegning levekostnader fra en handelskonto skaper unødig press for å ta unødvendige farer. Jeg kan vellykkes ved å si 8220C8217mon, baby trenger et nytt par skis8221 Men med flere inntektsstrømmer, synes jeg det er mye lettere å utøve tålmodigheten som trengs for å håndtere markedene. Det er en grunn til å produsere mine forskningsrapporter. En annen er at jeg synes jeg gjør en mye bedre jobb når jeg vet at andre mennesker vil lese over skulderen min. Jeg liker å holde meg til en verdensklasse standard. Enda viktigere, I8217m risikerer mine egne penger basert på dataene i disse rapportene, slik at de bedre blir gode. Det bringer meg til min andre leksjon, som var behovet for objektiv beslutningstaking. Jeg vil ikke være helt i fortune8217s hånd. Og jeg vil ikke rive meg selv fra hverandre og gjette hvert eneste tap. Jeg vil vite, basert på vitenskapelig bevis, at jeg har en god sjanse til å lykkes, og at tapene bare er midlertidige tilbakeslag. Hvem ellers ønsker å gå inn på markedet og vite at du har oddsen i din favør Nøkkelfunksjoner for å bevege seg mot det målet er å identifisere og holde fast i objektive handelsplaner. Skriv inn backtesting for å finne ut hvor godt alle de tekniske indikatorene virkelig fungerer, og for å bidra til å bygge en plan for suksess. Selv en fullstendig skjønnsmessig næringsdrivende kan ha nytte av å kjenne den historiske historien om elementene i sine egne og andre handelsstrategier. Jeg forstår sikkert ved å vite hvordan mine favorittindikatorer har utført tidligere. Faktisk har det vært veldig øyeåpning, fordi en tilbaketest I8217ve har avdekket flere tilfeller der høyverdige indikatorer har gjort verre enn sjansen. I8217ve lærte også at veiledning av beslutningsprosessen med en nøye tilbakeprøvd strategi that8217s bevist seg, gir konsistens og objektivitet. Etter backtesting rapporterer jeg den beste utførelsestaktikken sammen i en daglig plan jeg kan følge på en forretningsmessig måte. Min plan fungerte ganske bra i at mitt første tilbakeprøvede handelssystem vant disse to sølvmedaljene i Spike Trading-konkurransen. I8217m stolt av disse utmerkelsene fordi de andre Spike Traders er veldig dyktige og det var lett å medalje. En av mine aksjeplukkene ble også omtalt i boken Selg og selg kort av bestselgende forfatter Dr. Alexander Elder. Backtesting Blog krønner utviklingsprosessen for handelsstrategi. Jeg opprettet BackTesting Blog for å diskutere problemer som oppstår under backtesting og oppdagelse av handelsstrategier. It8217 er trukket lesere fra hele verden. For å bli med og lese bak-scener tekniske artikler om backtesting og objektive aksjemarkedsstrategier, klikk på denne knappen for å automatisk lede BackTesting Blog RSS-feed til innboksen din gratis. Da jeg skrev den originale BackTesting Reports, ville jeg være spesielt grundig i fire aspekter: spenner over 14 år og 7147 bestander av uklanderlige prisdata som avdekker sannheten om objektive tekniske indikatorer og strategier som evaluerer oppføringer som er skilt fra utganger, for å se hva som virkelig fungerer som tester flere tidshorisonter fra aktiv investering til svinghandel. Selvfølgelig er hele hensikten å være bedre forberedt på aksjemarkedet De faktiske BackTesting-rapportene ble solgt separat, og noen få er fortsatt tilgjengelige. Se salgssiden for mer info. Nyere backtesting resultater og metoder har blitt publisert av mitt firma på Amazon. Sannhet om MACD: Hva fungerte, hva fungerte, og hvordan man unngår feil, selv om eksperter gjør (Beat The Crash) (Volume 2) er en oppdatering av den opprinnelige sannheten om MACD-serien BackTesting Reports. Underveis kom Fidelity Investments sammen med meg for å undersøke og skrive artikler til klienter. Blant dem var et sektorrotasjonsstykke. Denne ideen virket som en god kamp for tankene mine og tidsforpliktelser, så jeg fortsatte å studere godt etter at kontrakten var over. Resultatene ble publisert i sannheten om ETF Rotation 8211 Fund Your Retirement ved å investere i Top Exchange Traded Funds i en time per uke (Beat The Crash Book 1). For å tilby kundene en profesjonelt forvaltet portefølje, inkludert en avansert rotasjonsstrategi, tok jeg serien 65 Investment Advisor Representative lisenseksamen og ble en advokat for Delta Investment Management. Delta IM ble grunnlagt av økonomi med høy integritet og tiår med erfaring. De har tilgang til robuste, velprøvde, risikoreducerte strategier som de klarer direkte i kundekontoer hos TD Ameritrade og Schwab. Nå meg direkte ved å fylle ut emnene og klikk på 8220Submit8221-knappen. (Mitt brukernavn er snowhawkp på TradeStation og Worden diskusjonsforum) Disclosures